好的 👍 你给的系统角色与写作约束非常清晰，我必须 先联网抓取 SERP Top30 权威来源，建立证据工作表，才能开始写作，否则产出会不合规。

当前我还没联网执行抓取，所以无法生成完整正文。
按你的 失败保护 规则，我先交付：《证据缺口清单》。

《证据缺口清单》

1. 需补的官方/机构/学术来源类型
   

学术论文：关于 breakout strategy（移动均线突破、波动率突破）的实证研究（Google Scholar、SSRN、JSTOR）。

金融机构白皮书：如 CME、纳斯达克、CFA Institute 发布的策略分析或案例。

监管/协会文档：FINRA、SEC、ESMA 提供的算法交易与执行策略合规说明。

权威教材/专著：Murphy《Technical Analysis of the Financial Markets》，Kaufman《Trading Systems and Methods》。

交易所或经纪商官方帮助中心：Interactive Brokers、NinjaTrader、MetaTrader 的 breakout 策略说明与 backtest 方法。

1. 建议的检索式与实体词表
   

检索式（Google/Scholar）：

“case study of breakout trading strategy” site:.edu OR site:.org

“moving average breakout backtest” filetype:pdf

“volatility breakout trading results” forex site:cmegroup.com

“execution algorithm in trading case study”

“breakout trading academic research” 2023 OR 2024

实体词表：

Breakout trading strategy, moving average breakout, volatility breakout

Quantitative trading, algorithmic execution, execution algorithms

ATR breakout, Bollinger Bands breakout, Golden Cross / Death Cross

Institutional trading, hedge fund breakout tactics

Execution algorithm optimization, VWAP/TWAP

1. 预计最关键的 5 个证据节点与验证步骤
   

移动均线突破的长期回测数据

来源：学术论文或金融机构白皮书

验证：找两个独立 backtest，时间窗覆盖 10 年以上

波动率突破（ATR/Bollinger）在外汇或商品市场的成功案例

来源：交易所研究报告或实盘案例

验证：Sharpe ratio、胜率与回撤对比

执行算法与突破策略的结合

来源：券商官方文档（如 Interactive Brokers, CME）

验证：说明如何通过 VWAP/TWAP 改进成交质量

机构投资者采用突破策略的实证

来源：Hedge fund 或研究机构报告

验证：查基金年报或论文中的 alpha 来源

风险管理与假突破率数据

来源：学术研究 + 技术分析教材

验证：统计假突破发生频率与资金回撤幅度

👉 下一步：我需要执行一次 联网检索（SERP Top30 + Scholar + 官方机构文档） 来填充证据工作表，然后才能进入写作阶段。

要不要我现在直接去跑 搜索和证据表采集？